美元贴水年率（美元贴水年率计算公式）
本文目录一览：
- 1、纽约年利率12%,伦敦年利率8%,英镑即期汇率为2,3个月远期2.0010,问,如何...
- 2、升水和贴水怎么计算?
- 3、关于国际经济学汇率计算的问题。求大神进
- 4、sf1801257880用简便方计算
- 5、...3个月远期差价为100/80,问:美元是升水还是贴水?升(贴)水年率是...
- 6、国际金融两道简单的题?
纽约年利率12%,伦敦年利率8%,英镑即期汇率为2,3个月远期2.0010,问,如何...
远期利率高的货币英镑下跌，下跌（贴水）年率=（0010-2）/2*12/3*100%=0.2%，小于利差。抛补套汇操作：即期将利率低的货币英镑兑换成利率高的货币美元，进行三个月期的投资，同时卖出美元投资本利的三个月远期。
不是，因为还要算上通货膨胀。 是9 美元会贬值2%，但是利率比英镑高2%，所以可以套利，买入美元持有1年。
升水和贴水怎么计算?
在直接标价法中，升水和贴水的计算遵循以下规则：若远期汇率较即期汇率上涨，则称为升水；若远期汇率较即期汇率下跌，则称为贴水。例如，若即期汇率为USD 1 = RMB 6800/30，三个月远期汇率为USD 1 = RMB 6825/65，则三个月贴水为25/35。
在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。贴水 如果GBP/USD的价位为5030/40。换汇汇率点数（Swap Point）排列方式为左大右小。
问题一：直接标价法下升水和贴水怎么计算 前小后大往上加，前大后小往下减，比如USD1=RMB6800/30，三个月汇水25/35，三个月远期汇率US丹1=RMB6825/65 问题二：升水和贴水是什么意思？ 升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。
计算方法 交易价=期货价+升贴水 也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。
关于国际经济学汇率计算的问题。求大神进
1、（1）根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，美元利率高于瑞士法郎，远期美元贴水，瑞士法郎升水，瑞士法郎升水的幅度与两种货币的利差一致，升水率26%-04%=22%。
2、带入题目给出的参数，即期汇率为：E=5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 5206 因此，当美国年利率为12%，英国年利率为5%，预期90天后即期汇率为5206时，美元兑换英镑的汇率为1美元兑换5206英镑。
3、答案：三个月期6710/6870，六个月6210/6470.原理解释：汇率的报价是做市商报价，即期汇率左边是做市商的买价，右边是卖价，可想而知在直接标价法下，卖价高于买价，做市商从中获取差价。
4、美元/日元（1/0.0075）日元/英镑0.005 汇率相乘：2*1/0.0075*0.005=3333 不等于1，即有三角套汇机会。
5、国际金本位制按其货币与黄金的联系程度，可以分为：金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制。两者之间没有区别，因为铸币平价就属于金平价。铸币平价是在金本位制下，各国根据货币的含金量，两国单位货币含金量之比，它是决定汇率的基础，也是金平价的一种表现形式。
6、在国际经济学中，不可贸易性的劳务还是占到了相当大的比例，因为在发达国家第三产业的比重是非常大的。货币的购买力取决于很多因素，这还包括一国的货币供给量，说多了就太复杂了，我真没办法给你两句话说清楚了。
sf1801257880用简便方计算
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汇率贴水是指远期汇率低于即期汇率，意味着远期外汇比即期外汇便宜。而升水则表示远期汇率高于即期汇率，远期外汇比即期外汇贵。升水贴水的概念可以用于衡量外币币值的变动情况。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期差价，也被称为掉期率。在外汇市场中，升水贴水是衡量汇率变动的重要指标。
升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：17393，三个月期的一美元兑马克价是1：175。此时马克升水。 贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。
正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，这样就可进行在近月合约上做多，而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。
根据这一规律，资本流动的方向不仅仅是由两国利息率差价决定的，而且是由两国利息率的差价和利息率高的国家通货的远期升水率或贴水率共同决定的。
(2) 汇率表中远期贴水(点)数，可作为延期收款的报价标准 远期汇率表中升水货币即为增值货币，贴水货币即为贬值货币。
国际金融两道简单的题?
1、第一题，本币汇率高估是指本币的表面购买力高于其实际购买力：比如假设本币为人民币，美元兑人民币汇率应该是1：5比较正常，可由于种种因素实际情况是1：1（美国一直这么认为），持有外币者预期汇率会向1：5回归，待价而沽甚至增持，外币共计减少。
2、第一题：选（2），只有当日元贬值时，该期权才有价值。第二题：两份欧元期权为2x62500 = 125000欧元。第一种情况1欧元=0.78美元，相当于协议价1欧元=0.80美元来说，此时市场汇率对美国进口商来说更优。所以，该进口商不应该执行期权，损失为期权费0.02x125000=2500美元。
3、在汇率报价中，以报价方立场考虑：即期汇率 USD1 = RMB8310 - 8380，即银行买入基准货币1美元支付8310元人民币，8310为买入价。作为出口商，当进口商要求用美元报价时，出口商成为报价方，需要选择8310汇率。
4、%）=0.7%，所以A在固定利率下有比较优势，而B在浮动利率下有比较优势。因此，A应该用固定利率借款，B应该用浮动利率借款。
